Як знайсці стандартнае адхіленне партфеля?

Разлічыце чаканы прыбытак $ \ mu_V $ і стандартнае адхіленне $ \ sigma_V $ партфеля, які складаецца з трох каштоўных папер з вагамі $ \ omega_1 = 40 \% $, $ \ omega_2 = -20 \% $, $ \ omega_3 = 80 \% $, улічваючы, што каштоўныя паперы чакаць reuturns $ \ mu_1 = 8 \% $, $ \ mu_2 = 10 \% $, $ \ mu_3 = 6 \% $, стандартныя адхіленні $ \ sigma_1 = 0,15 $, $ \ sigma_2 = 0,05 $, $ \ sigma_3 = 0,12 $, і карэляцыі $ \ rho_ {12} = 0,3 $, $ \ rho_ {23} = 0 $, $ \ rho_ {31} = - 0,2 $.

Я ведаю, як вылічыць чаканую прыбытковасць партфеля, я атрымаў $ \ mu_V = 0.06 $, але я не ведаю, як вылічыць стандартнае адхіленне партфеля? Якая формула мне трэба выкарыстоўваць з улікам інфармацыі? Мне трэба знайсці адхіленне, прыведзенае стандартныя адхіленні рабіць?

1
@BobJansen Так гэта з'яўляецца асноўным?
дададзена аўтар BCLC, крыніца

1 адказы

Вы можаце разлічыць дысперсію партфеля/кошыка, прымаючы прамой важылі сярэднія значэння кампанентаў, а затым дадаць адпаведныя ўмовы карэляцыі * шалі для кожнай пары.

Можа прымаць SQRT атрыманага выказвання, каб мець стандартнае адхіленне.

Дакладная формула для разліку выглядае наступным чынам:

http://www.benetzkorn.com/ WP-ўтрыманне/даданні/2011/07/Маркоуиц-3-Asset.jpg

2
дададзена
Сайт, які меў малюнак пайшоў уніз. Не маглі б вы знайсці спосаб замяніць малюнак?
дададзена аўтар fjw, крыніца