Як адпавядаць УАК + GARCH ў R

Я павінен стварыць мадэль VAR з памылкай GARCH ў R, але я не ведаю, як гэта зрабіць, і які пакет выкарыстоўваць. Мадэль Вектар авторегрессии (або VECM) таксама павінны мець ковариат ў ім. Тады я павінен выканаць ацэнку гауссово квазі-праўдападабенства. Любы, хто можа мне дапамагчы? Дзякуй

2
У маім вопыце пакет варов лепш за ўсё падыходзіць для мадэлявання ВДПА, і пакет rugarch для мадэлявання GARCH. Без дадатковай інфармацыі я б цяжкі час, быўшы шмат дапамогі. Спадзяюся, яны могуць вам пачаць, калі вы капацца ў дакументацыі няшмат.
дададзена аўтар Jacob Amos, крыніца
Я бачыў некалькі пытанняў аб VAR-GARCH тут, але я не ведаю, якую мадэль вы глядзіце. Калі вы проста хочаце, каб ацаніць шматмерную мадэль GARCH вы можаце паглядзець на rmgarch або пакетах МТС у R. Яны маюць розныя мадэлі, як DCC-GARCH, Bekk, і г.д ..
дададзена аўтар user18443, крыніца
Вы павінны выкарыстоўваць рэшткі вашай мадэлі VAR, каб ацаніць MGARCH.
дададзена аўтар Misterxp, крыніца

адказаў няма

0