Шчыльнасць Графік размеркавання касых т

Я выкарыстоўваю Sgt пакета ў R ўзнавіць сюжэт з паперы Хансена (даступная тут http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf на старонцы 8) з выкарыстаннем выпадковага дро з размеркавання касога т.

Я пачынаю з $ \ = 30 этой- $, выкарыстоўваючы наступны код:

<Р> х = rsgt (1000000, мю = 0, сігма = 1, лямбда = 0,5, р = 2, д = 30, mean.cent = TRUE, то var.adj = TRUE),
  т = шчыльнасць (х)
  ўчастак (т, xlim = с (-2, 2))

І я атрымаць участак, які analogycal прыведзены ў артыкуле. Аднак, выкарыстоўваючы $ \ eta $ = 3 $ або $ \ eta $ = 2,1 $ (замяніць д з адным з гэтых значэнняў) прыводзіць да значна розных участкаў, якія выглядаюць дзіўна. Ці ёсць у вас якія-небудзь прапановы да таго, як вырашыць гэтае пытанне?

Edit: I include the plots I want to obtain and the ones I can obtain.

Plot from Hansen's paper

The one for $\eta=30$: enter image description here

The one for $\eta=2.1$: enter image description here

3
Было б карысна, калі б вы маглі адправіць атрыманыя ўчасткі тут.
дададзена аўтар Jon G - Megaphone Tech, крыніца

1 адказы

<Код> rsgt з'яўляецца перакосам абагульненага размеркавання т, у той час як ваша карціна з'яўляецца нераўнамерным размеркаваннем студэнта-т. Паспрабуйце выкарыстоўваць fGarch пакет.

Ўчастак прайграны:

library(fGarch)
x<-seq(-2.5, +2.5, by=0.001)
plot(x,
     fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 30, xi = 1 + 0.5),
     type = "l",
     ylim=c(0, 2.4), lty = 1,
     xlab="z",
     ylab=expression(paste("g(z|",nu,",",lambda,")")),
     main="CONDITIONAL DENSITY ESTIMATION")

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 3.0, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 2)

lines(x,
      fGarch::dsstd(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2.1, xi = 1 + 0.5),
      type = "l",
      ylim=c(0, 2.4),
      lty = 5)

legend(x="topleft", legend = c(expression(paste(eta,"=2.1")),
                               expression(paste(eta,"=3.0")),
                               expression(paste(eta,"=30"))),
       lty=c(5,2,1))

enter image description here

4
дададзена
Вялікі дзякуй за гэтым рашэнне! Яшчэ адно пытанне: Чаму вы карыстаецеся Xi = 1 + 0,5 замест $ 0,5 $? Таму што я быў пад уражаннем, што гэта версія коса-т Размеркаванне па Фернандэса і сталь адрозніваецца ад аднаго з Хансена.
дададзена аўтар ComputerSaysNo, крыніца
І чаму я мог бы атрымаць участак для $ \ ета = 30 $, выкарыстоўваючы метад, прапанаваны мной, а не іншыя каштоўнасці? Ці з'яўляецца мая выпадковая выбарка не так? Я таксама зацікаўлены ў выпадковай выбарцы з гэтага размеркавання, таму гэта вельмі важна для мяне.
дададзена аўтар ComputerSaysNo, крыніца
Дзякуй! І не маглі б вы сказаць мне, што здарылася з маім метадам для іншых значэнняў параметраў, як і для $ \ ETA = 30 $ метад, які я апісаў, здаецца, працуе нармальна.
дададзена аўтар ComputerSaysNo, крыніца
за $ альфа = 0,5 $ з'яўляецца правым перакос, але SSTD клавішы XI = 1 не скоса, так што робіць яго правы касой, вам трэба дадаць <код > 0,5
дададзена аўтар Haverholm, крыніца