Праблема з дубляваннем дадзеных пры тэставанні ф'ючэрсаў на эфектыўнасць рынку

У маім выпадку непересекаемой дадзеныя будуць прадстаўляць сабой сцэнар, пры якім цэны ф'ючэрсаў (3 месяцы) не адпавядаюць цэнах на ф'ючэрсы споту з пунктам гледжання даты пастаўкі. Напрыклад, ф'ючэрсы разліковая цана (з 3-х месяцаў пастаўкі) на 2016/01/01 будзе прадстаўляць ф'ючэрснай спот цана на 2016/04/01 ці я павінен проста зрабіць 84 дзён гарызонт? Паколькі розныя месяцы ў адпаведнасці рознага колькасці дзён.

Чоудхуры, А. Р. (1991), эфектыўнасць рынку ф'ючэрсаў: Дадзеныя з коинтеграции выпрабаванняў. J. Fut. Марк, 11 :. 577-589. DOI: 10.1002/fut.3990110506

Я спрабую паўтарыць гэта даследаванне, дарэчы. Бо менавіта я павінен працаваць без перакрываюцца дадзеных?

1
Цяжка выказаць здагадку агульную тэхніку, але і ў лінейнай рэгрэсіі варта выкарыстоўваць карэкцыю Ньюи-Захад.
дададзена аўтар jennyfofenny, крыніца
Калі вы загрузілі будучыя цэнавыя дадзеныя, дата пагашэння заўсёды даецца. Дарэчы, калі ў вас ёсць праблемы з перакрыццем дадзеных затым прайсці праз гэтую паперу: www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/subjects/finance/faculty1/…
дададзена аўтар user16991, крыніца

адказаў няма

0