Ўплыў розных варыянтаў пагашэння ў дэльта-гама-хэджаванне

Я прачытаў пра хэджаванне з выкарыстаннем апцыён і думаю, што я атрымаў яго. Аднак ёсць выпадак, я не ведаю, як звяртацца.

Ці ёсць якія-небудзь выключэння ў дэльта-гама-hedging- (calculaton-) тэхнікі? - кажуць: вырашыць сістэму раўнанняў, каб атрымаць неабходны склад й апцыянальнай суму.

Усе прыклады, якія я бачыў да гэтага часу выкарыстоўвалі варыянты з тым жа тэрмінам пагашэння. Ці будзе працэдура зменіцца, калі я разгледзець магчымасць выкарыстання варыянтаў з рознымі тэрмінамі пагашэння?

1
У свеце Чорны Шоулза партфель варыянтаў (некаторыя выклікі, некаторыя путы) розных тэрмінаў і удараў па тых жа базавым яшчэ мае адну дэльту і адну гама, якая можа быць вылічана шляхам падсумоўвання па дэльт і гам. Такім чынам, вы па-ранейшаму маюць тыя ж ўстаноўкі, як з адной сітуацыі варыянт. НТН.
дададзена аўтар frerechanel, крыніца

1 адказы

У Блэка-Шоулза свеце партфель варыянтаў (некаторыя выклікі, некаторыя путы) розных тэрмінаў і удараў па тых жа базавым яшчэ мае адну дэльту і адну гама, якая можа быць вылічана шляхам падсумоўвання па дэльт і гам. Такім чынам, вы па-ранейшаму маюць тыя ж ўстаноўкі, як з адной сітуацыі варыянт.

1
дададзена