Як perofrm просты прыклад GARCH мадэлявання?

Як можна імітаваць адзін мільён цікаў дадзеных для, скажам, цана EUR-USD, выкарыстоўваючы GARCH </а> мадэль?

Напрыклад, як я мадэляваць $ x_i $ за $ я = 1 \ кропак 1000000 $, з

  • $ \ тэкст {} азначае, (X) = X_0 \ прыблізна 1.1042 $
  • $ \ тэкст {StdDev} (X) \ прыблізна 0,10 $

Нават калі гэта магчыма, з гатовым да выкарыстання бібліятэкі, я хацеў бы мець магчымасць пісаць з нуля (Python або R).

1
Што вы спрабавалі да гэтага часу? Я маю на ўвазе ёсць відавочныя параметры, якія адсутнічаюць у вашым ўваходзе тут, вы зразумелі, што? Можа быць, вы павінны зірнуць на вызначэнне мадэлі зноў і ўключыць яго ў сваё пытанне. Гэта дапаможа вам пачаць напэўна.
дададзена аўтар kenorb, крыніца
Тады я прапаную вам пайсці на Cross Пацверджана , каб зразумець, што GARCH ад чыста матэматычнага пункту гледжання, а затым вы можаце задаць пытанне аб канкрэтным аспект фінансавага мадэлявання яго тут.
дададзена аўтар kenorb, крыніца
@SRKX На самай справе я не вельмі разумею натацыі . Што такое $ x'_t $? $ \ Psi_t $? Старонка Вікіпедыі ў яго бягучым стане, а не-відавочная. (Ці, можа быць, відавочна, калі вы <�я> ужо </я> ведаю GARCH, але <�я> апрыёрна гэта даволі цяжка пазнаць з гэтай старонкі)
дададзена аўтар A.cyclist, крыніца

адказаў няма

0