размеркаванне кошту акцыі з апцыёнамі марак

Я чытаю па наступнай спасылцы:

на «аднаўленне размеркавання верагоднасцяў ад коштаў апцыён "- як адняць ўплыў стахастычнага валацільнасць ?

У канцы вываду гэта здаецца, як раўнанне кажа: варыянт грэчаскія гама таксама размеркаванне верагоднасцяў для коштаў.

Што я тут адсутнічае?

0
Вы прывыклі да апцыёна ударам быць дыскрэтным, але гіпатэтычны варыянты могуць быць даступныя ў любым ўдары ад 0 да infineity. У такім выпадку вы маглі б узяць вытворную цэны апцыёна з repect на страйк. У рэальным жыцці вы можаце наблізіць яго.
дададзена аўтар Corey Goldberg, крыніца
Не цалкам гама, гэта другая вытворная па распасціранні.
дададзена аўтар Gordon, крыніца
Такім чынам, існуе іншае размеркаванне верагоднасцяў, выкарыстоўваючы розныя ўдары? Што гэта значыць ?
дададзена аўтар Sebas, крыніца

адказаў няма

0