Якія проксі для карыстальніка для настрою інвестараў і прадукцыйнасці прамысловасці, і дзе знайсці дадзеныя?

Я прыйшоў з ідэяй барацьбы з настроем эфектам інвестара на фондавым рынку ў маёй дысертацыі.

Я хацеў бы ведаць, якія проксі вы б прапанавалі выкарыстоўваць у якасці індэкса настрояў і з якой крыніцы я магу атрымаць дадзеныя.

Побач з гэтым я хацеў бы знайсці дадзеныя аб некаторых галінах прадукцыйнасці, таму я шукаю <�прамысловасці эм /> індэкс прадукцыйнасці.

Дзе я магу мець доступ да гэтага, улічваючы, што мой ўніверсітэт не мае доступу да Bloomberg?

2
Гэтыя пытанні былі б зачыненыя, калі б вы толькі папрасілі дадзеныя. Аб гэтай тэме, калі ласка, звярніцеся да гэтага пытанне .
дададзена аўтар kenorb, крыніца
у вас ёсць доступ да цэнавых дадзеных, а некаторыя галіны класіфікацыі магчыма GICS? Якія дадзеныя ваш універсітэт мае доступ?
дададзена аўтар nick clark, крыніца

2 адказы

Шырока выкарыстоўваецца індэкс настрояў ў AAII Bull/Bear індэкс настрояў - гістарычныя дадзеныя даступныя на Bloomberg і, магчыма, іншыя крыніцы дадзеных.

Regarding industry performance, there are plenty of sector indices - for example in Europe you have the Stoxx sector indices, in the US you have the S&P level 1 sector indices.

Вы таксама можаце знайсці мноства ETFs, напрыклад сродкаў Абярыце сектар павукі , якія пералічаныя (г.зн. вы павінны быць у стане атрымаць дадзеныя ад большасці свабодных пастаўшчыкоў дадзеных).

0
дададзена

VIX, верагодна, першае, што вы павінны глядзець і, верагодна, любімы індыкатар настрою кожнага, так што вы можаце знайсці яго ў любым месцы (звычайна ^ VIX або $ VIX).

COT is my second favorite indicator and it can be used as a sentiment indicator even though all it does is show the hands of the market participants with a big 2 week lag. Like everything else, most of the time COT is just noise, but when the commercials and the small speculators are in complete disagreement and both levels are outside of the 95th percentile, then it becomes an extremely accurate indicator of market tops and bottoms. The theory is that 99% of all active traders (represented by the small speculators) lose money. Compile the COT yourself from raw data here: http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm

Мой трэці любімы супрацьлеглы паказчык з'яўляецца NYSE Advance-Decline Index. Вы можаце сабраць кумулятыўны паказчык з выкарыстаннем вольнага канца-дня дадзеныя і калі ўзровень выходзіць за межы 95-га процентиля, то гэта вельмі добра, паказваючы паваротныя кропкі на рынку з пункту гледжання супрацьлеглага. Адным з такіх крыніц з'яўляецца Kinetick ад платформы NinjaTrader (^ ADV і ^ DECL).

Я спрабаваў выкарыстаць індэкс настрояў AAII Bull/Мядзведзь у маёй гандлі шмат разоў і знайшоў невялікую каштоўнасць. Магчыма, ён не стаў занадта папулярным і больш не працуе?

Another fairly obscure sentiment indicator is the magazine-covers indicator. I don't take it too seriously, but I do glance at the covers occasionally. The theory is that if a stock market-related issue appears on a mainstream, non-financial publication, then the issue is already overbought or oversold. I don't think this is reliable enough by itself, and is too subjective to be taken seriously, but it can be used as a confirmation to other indicators. You can get all the Time magazine covers going back to 1923 from here: http://search.time.com/results.html?No=315&sid=1537CD7ED1E9&Ns=p_date_range|1&N=46&Nty=1 The most recent two years are in separate pages: http://time.com/vault/year/2015/ http://time.com/vault/year/2016/

Што тычыцца прадукцыйнасці сектара, я таксама рэкамендую паглядзець на ETF. Я проста гляджу на спісы, перш чым прымаць доўгатэрміновыя рашэнні. Але, вы маглі б скласці значна больш складаныя даследаванні прадукцыйнасці ад дадзеных аб цэнах ETF, якая свабодна даступная ва ўсім свеце.

http://seekingalpha.com/insight/etf-hub/asset_class_performance/countries http://seekingalpha.com/insight/etf-hub/asset_class_performance/sectors

I also like to look at sector heatmaps from time to time: http://www.finviz.com/map.ashx?t=sec

0
дададзена
Я ўжо выкарыстаў CCI і VIX ў маіх рэгрэсіі. Аднак я маю на ўвазе вывучэння больш настрояў інвестараў, спрабуючы аналізаваць дадзеныя з Інтэрнэту .. тэндэнцыі прыкладу Google. Ці ёсць спосаб для загрузкі дадзеных? Акрамя таго, я бачыў у многіх працах, якія яны робяць выкарыстанне сацыяльных сродкаў масавай інфармацыі для даследавання настрояў інвестараў. Вы ведаеце, што метадалогія ззаду гэтага? Яшчэ раз дзякую Вас
дададзена аўтар user19623, крыніца